RISK MANAGEMENT SPECIALIST - INTERNAL MODEL VALIDATION

Attività dell’ufficio : L’unità di Validazione del Modello Interno, collocata all’interno del Risk Management, si occupa di verificare l’adeguatezza e la bontà dei risultati del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale Solvency II (SCR) per i rischi tecnici danni, vita e i rischi di mercato e default. Questo prevede l’esecuzione di test quantitativi (verifica delle ipotesi, analisi di sensitività, attività di ricalcolo indipendente, analisi di backtesting, etc.) e controlli qualitativi (rispetto della normativa, verifica della documentazione e dei processi). L’unità di Validazione del Modello Interno, oltre ad interfacciarsi con la direzione per fornire l’informativa necessaria a comprendere i risultati del modello, ha inoltre il compito di interagire con interlocutori esterni (società di revisione, autorità di vigilanza) per gli sviluppi e gli approfondimenti legati al modello interno. Attività in cui sarà coinvolta la risorsa : La risorsa partecipa alla validazione del modello interno nelle seguenti attività: Pianificazione e svolgimento in autonomia dei controlli e delle analisi previste dal framework di validazione Analisi critica dei risultati di modello Predisposizione ed esecuzione di analisi specifiche su modelli alternativi o analisi di scenario Redazione della reportistica associata, sia in forma di report che di presentazione Esposizione dei risultati sia alla direzione che ad interlocutori esterni come società di revisione e autorità di vigilanza Si è inoltre responsabili del continuo miglioramento degli strumenti di validazione (sia sviluppati in R che con altri strumenti), attraverso la creazione di nuove analisi o l’adeguamento di quelle esistenti alle modifiche apportate al modello nel corso del tempo. Requisiti e conoscenze : Laurea in Scienze Statistiche Attuariali, Finanza, Matematica o in qualsiasi disciplina quantitativa equivalente. Conoscenza della normativa Solvency II, con specifico riferimento all’utilizzo di modelli interni per il calcolo del SCR, preferibilmente in ambito dei rischi di mercato. Conoscenza di modelli stocastici per la valutazione dei principali rischi di mercato definiti da normativa Solvency II: interest risk, credit spread risk, equity risk, currency risk, property risk, etc. Forti capacità analitiche e quantitative, attenzione ai dettagli e capacità di problem solving strutturato. Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale Capacità di parlare e scrivere in inglese. Conoscenza di R o altri linguaggi di programmazione matematico-statistici, e familiarità con la gestione di database. Conoscenza avanzata dei prodotti Microsoft Office, in particolare Excel per l’analisi dei risultati e Word e PowerPoint per la redazione della reportistica. Esperienze richieste : Sono richiesti almeno 3-4 anni di esperienza nel settore assicurativo o riassicurativo, con specifico riferimento alla normativa Solvency II, o precedente esperienza nella validazione dei modelli interni, preferibilmente in ambito dei rischi di mercato. Completano il profilo : Completano il profilo eccellenti doti relazionali nella gestione di rapporti a tutti i livelli aziendali, proattività e spirito di squadra. Sede di lavoro: Milano/Torino #J-18808-Ljbffr