JUNIOR CREDIT RISK ANALYST

Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una persona che ricopra il ruolo di Credit Risk Analyst. La persona cercata andrà ad inserirsi nella funzione Risk Management la cui Mission è di identificare, misurare, controllare e supportare attivamente la gestione dei rischi finanziari e non finanziari coerentemente con le normative vigenti. Le attività seguite saranno: Quantificazione e monitoraggio del rischio di credito per fornire linee guida utili alla sua gestione; Partecipazione al processo di RAF (Risk Appetite Framework) al fine di definire gli indicatori di rischio più appropriati per la Banca e le relative soglie; Partecipazione mensile alla creazione della reportistica per il CDA finalizzata al monitoraggio degli indicatori di rischio di primo e secondo livello definiti in sede di RAF; Partecipazione (in ambito di implementazione di modelli interni Advanced-IRB di rischio di credito) a: Individuazione dei principali variabili predittive dei default finalizzate alla stima dei parametri PD e LGD; Calibrazione dei modelli di rischio di credito; Implementazione dei modelli di rating; Integrazione dei modelli di rating in ottica AIRB nei processi di business garantendo il requisito di “Model Use” in ottica di “miglioramento continuo”. Analisi dei modelli di rating, per valutarne punti di debolezza ed eventuali efficientamenti; Condivisione con i colleghi del team delle tematiche di credit risk e allineamento sulle tematiche di market risk e di capital management. LE TUE RESPONSABILITA’ Analizzare le principali fonti di rischio credito, sulla base di trend storici e/o prospettici, partecipando attivamente alla definizione delle linee guida e le strategie per la mitigazione nell’ambito del Risk Appetite Framework; Analizzare, in collaborazione con il Rating Desk, le informazioni che contribuiscono alla determinazione del rating sulla singola clientela retail/corporate; Partecipare alle analisi delle dinamiche e dell’evoluzione degli assorbimenti patrimoniali da rischio di credito e definizione della capital allocation degli impieghi; Integrare i modelli di rating nei processi del credito del Gruppo valutando on-going la capacità predittiva dei modelli; Produrre la reportistica mensile per il CDA e per i comitati della Banca. In te cerchiamo: Laurea magistrale in discipline economico-finanziarie quantitative/ Laurea magistrale in Fisica o Matematica o Statistica; Interesse per l’analisi quantitativa e per la successiva presentazione dei risultati tramite reportistica; Buona conoscenza del Pacchetto Office; Brevi esperienze (anche in stage) in ruoli analoghi; Conoscenza almeno teorica del funzionamento dei modelli di PD, LGD e valutazione del rischio di credito; Passione e curiosità verso il Risk Management in tutti i suoi ambiti; Proattività, con buone capacità di problem solving ed attitudine al “miglioramento continuo”. Capacità di lavorare in team e di instaurare buoni rapporti di collaborazione con gli altri team member; Conoscenza base di SAS e SQL sono molto apprezzati. Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino e smart working. Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo. #J-18808-Ljbffr