JUNIOR CREDIT RISK ANALYST

Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una persona che ricopra il ruolo di Credit Risk Analyst. La persona cercata andrà ad inserirsi nella funzione Risk Management la cui Mission è di identificare, misurare, controllare e supportare attivamente la gestione dei rischi finanziari e non finanziari coerentemente con le normative vigenti. Le attività seguite saranno: Quantificazione e monitoraggio del rischio di credito per fornire linee guida utili alla sua gestione; Partecipazione al processo di RAF (Risk Appetite Framework) al fine di definire gli indicatori di rischio più appropriati per la Banca e le relative soglie; Partecipazione mensile alla creazione della reportistica per il CDA finalizzata al monitoraggio degli indicatori di rischio di primo e secondo livello definiti in sede di RAF; Partecipazione (in ambito di implementazione di modelli interni Advanced-IRB di rischio di credito) a: Individuazione dei principali variabili predittive dei default finalizzate alla stima dei parametri PD e LGD; Calibrazione dei modelli di rischio di credito; Implementazione dei modelli di rating; Integrazione dei modelli di rating in ottica AIRB nei processi di business garantendo il requisito di "Model Use" in ottica di "miglioramento continuo"; Analisi dei modelli di rating, per valutarne punti di debolezza ed eventuali efficientamenti; Condivisione con i colleghi del team delle tematiche di credit risk e allineamento sulle tematiche di market risk e di capital management. LE TUE RESPONSABILITA' Analizzare le principali fonti di rischio credito, sulla base di trend storici e/o prospettici, partecipando attivamente alla definizione delle linee guida e le strategie per la mitigazione nell'ambito del Risk Appetite Framework; Analizzare, in collaborazione con il Rating Desk, le informazioni che contribuiscono alla determinazione del rating sulla singola clientela retail/corporate; Partecipare alle analisi delle dinamiche e dell'evoluzione degli assorbimenti patrimoniali da rischio di credito e definizione della capital allocation degli impieghi; Integrare i modelli di rating nei processi del credito del Gruppo valutando on-going la capacità predittiva dei modelli; Produrre la reportistica mensile per il CDA e per i comitati della Banca. In te cerchiamo: Laurea magistrale in discipline economico-finanziarie quantitative/ Laurea magistrale in Fisica o Matematica o Statistica; Interesse per l'analisi quantitativa e per la successiva presentazione dei risultati tramite reportistica; Buona conoscenza del Pacchetto Office; Brevi esperienze (anche in stage) in ruoli analoghi; Conoscenza almeno teorica del funzionamento dei modelli di PD, LGD e valutazione del rischio di credito; Passione e curiosità verso il Risk Management in tutti i suoi ambiti; Proattività, con buone capacità di problem solving ed attitudine al "miglioramento continuo"; Capacità di lavorare in team e di instaurare buoni rapporti di collaborazione con gli altri team member; Conoscenza base di SAS e SQL sono molto apprezzati. Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino e smart working. Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell'ecosistema di Gruppo. #J-18808-Ljbffr